Windows din cutie nu are asa functie, trebuie sa instalezi un program.
Sunt o multime, alegi care iti place
http://www.techlinko.com/2014/07/free-file-folder-locker-windows.html
Dai click dreapta pe fisier, adauga in arhiva si jos iti va aparea adauga parola, apoi adaugi de 2 ori parola si dai ok.