Firewallul nu ar trebui dezactivat niciodată, el de obicei blochează doar conexiunile care vrei tu să le blocheze.
Dar, revenind la subiect, majoritatea programelor care descarcă ceva o fac prin intermediul Internet Explorer, și, prin urmare, mai mult ca sigur că acesta creează problema.
Deschide-l, du-te în meniul File și vezi dacă opțiunea "Work Offline" e activată. În caz că da, dezactiveaz-o, descarcă din nou executabilul de instalare al Yahoo! Messenger și încearcă iar.
Succes!