Ala nu e firewall, tu te referi la parental control. unul bun gratis este http://www1.k9webprotection.com/ dar sunt si suite de antivirusi care contin control parental (Kaspersky Internet Security, Bitdefender Internet Security etc.).
alta solutie mai este Control Panel->Internet Options->Security->Restricted sites->Sites->introdu website-ul pe care vrei sa-l blochezi in Add this website to the zone->Add